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建立EA时有哪些误区?

问:

建立EA时有哪些误区?

答:

误区一:交易系统就是指标的优化

很多交易系统的制作者认为,交易系统就是优化之后的指标,因此这些制作者热衷于使用分析家、SUPERCHAT等股票分析软件的指标优化功能,每天对每个指标进行计算并赋予特定的参数。其实这些人犯了两个错误,一是将交易系统的预测分析部分误认为是交易系统的全部,忽略了风险管理和投资策略,但实质上这两部分有时候比预测分析部分更重要。二是交易系统的预测分析部分除了指标的优化之外,还包括投资理念的体现。首先,制作预测分析部分时,制作者必须对目标品种的走势非常了解,并已经具备了良好的技术分析手段,即使没有经过优化,制作者也能人为的比较准确地进行分析。其次,制作者必须将若干的条件进行组合,不仅仅是对已有的指标进行优化,更重要的是将自己的分析思路程序化,或者可以说是编出一个新的复合指标。这些复合指标经过调试之后再通过优化来提高性能。这样才能构成交易系统的预测优化部分。

误区二:交易系统的利润总额是最重要的,能够获得利润最大的交易系统就是最好的交易系统

交易系统的利润总额确实是衡量交易系统好坏的重要依据,但绝对不是最重要的,如果将通过历史数据检验能够获得最大利润的系统应用在实践之中会发生很多问题。首先,这一利润总额与用来计算的历史数据的年限有关,可能某一年的利润额特别高从而导致几年的利润额也高,这样的系统在实践中是不可取的,因为我们不知道未来的行情是否与该系统历史中获得高利润额的行情相似,或者说很可能不一致,如果未来的行情不一致,使用这套系统就不能获得高利润,甚至可能会赔钱。其次,我们在实践操作中首先应该避免市场风险,在此基础上再去获取稳定的受益,如果将追求利润总额高放在首位必然要承担较大的风险。因此,交易系统应该首先是安全的,有能力避免市场的风险,其次应该稳定,能够保证在不同的情况下都能赢利,然后再去获取尽可能大的受益。

交易系统实施过程中的误区

误区一:交易系统使用的人很多,因而不能盈利

这种观点其实是将交易系统与普通的常用软件混为一谈,他们认为如果使用的人多了就会不准确,影响利润。交易系统是很个性的,它是交易思想的物化体现,因为每个人的交易思想都不可能是一样的,因而这些交易系统在使用过程中并不会产生一致的行为。这些系统使用的人多了确实与常用软件没什么区别,在实践使用过程中会降低利润,但这本质上可能还是因为该交易系统的质量有问题,毕竟好的交易系统完全可以通过市场获得高额利润。

误区二:交易系统比较机械,只能作参考

有这种看法的人对交易系统的本质没有搞清楚,交易系统的本质是为了帮助投资者提炼自己的交易思想,形成一个标准化的规范并约束投资者按照规范进行投资操作,避免人为的情绪波动产生的损失。交易系统是投资者制作的,投资者的交易思想如果比较机械,那形成的交易系统就会比较机械;如果投资者的交易思想比较灵活,那形成的交易系统就比较灵活。当然并不是所有的投资者都能将自己的思想提炼并形成交易系统的,只有成熟的交易思想才能形成交易系统。事实上,我们平时能够看到的交易系统都是一些指标的优化、或没有体现风险管理和交易策略的预测分析体系,这些所谓的交易系统并不是真正的成熟的交易系统,在指导操作的过程中确实比较机械。

误区三:交易系统的利润是理论上的,但在实际中做不到

有一些交易系统确实会碰到这些问题,这些交易系统大多数是盘中出信号的交易系统。在实际操作中,这些信号出现后如果不能通过计算机及时下单,每次都要人工在信号出现之后下单,就会产生一定的滞后,而且成交价格也可能不利,因而在实际操作中的利润总是没有电脑模拟盘的利润高。但出现这种问题的根源并不在于交易系统实现的利润是理论化的,而是在于这些交易系统的设计存在问题。交易系统是为了给投资者提供直接的交易支持并帮助投资者遵守既定的原则,如果在实践中使用盘中即时的信号指导操作不能实现,那投资者应该按照他能接受的某一特定时间的信号进行操作,比如收盘时按照是否有信号进行收盘价的操作。事实上,盘中给出的信号常常是虚假的,比如盘中价格向上突破了某一关键的阻力位,交易系统因此发出了一个买入信号,而随后价格又跌回该阻力位之下,该信号随之消失。如果按照这种虚假的信号进行操作,将会导致不必要的损失。

 

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