AUDCAD.ecn
 
0.96624/ 0.96654
AUDCHF.ecn
 
0.74819/ 0.74829
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84.8480/ 84.8560
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0.75642/ 0.75652
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87.8010/ 87.8120
CHFJPY.ecn
 
113.410/ 113.420
资金管理和风险控制怎样设定?

问:

资金管理和风险控制怎样设定?

答:

资金管理和风险所要解决的是如何保护资金安全的问题,如何减低不利交易结果对资金所带来的冲击的问题.

风险的控制方法很多,最常用的是通过控制单笔交易的亏损比例的风险比分比模式.

百分比模式是通过控制总资金的一个固定比例做为单比交易容许的最大亏损来进行的风险控制.比如风险控制比例是3%.总的资金量是10000美金.则单比交易允许的最大亏损为1000X3%=300.

如果产生了亏损,则以剩余的资金的3%做为下一笔交易的允许最大亏损则为(1000-30)X3%=291.以此类推.在确定了单笔交易允许的亏损的金额后就可以根据止损幅度来计算仓位的大小了.这是一个反等价鞅策略的风险控制模式,仓位就回资金增长而增长,反之则随资金减少而减少,但承担的风险是一样的.这对于亏损的控制和利润的增长是一个不错的发案,可以最大限度的限制亏损的速度和利润在安全的范围内逐步提高.

我们都知道如果资金亏损10%,只需要剩余资金盈利10%就可以亏负原来的资金规模,资金亏损了20%则需要剩余的资金赢利25%才可以亏负原来的资金规模,如果亏损了50%则需要剩余资金赢利100%才可以恢复原来的资金规模.亏损的幅度越大,恢复到初始资金的规模就越难,因此必须避免资金的深度亏损.至于资金的最大的回折幅度,可以根据人人对风险的承受程度来定.建议30%为上限.

假如交易中连续出现的最大亏损次数是10次,那么每次亏损的金额应该限定在30%/10=3%.假设交易中连续出现最大亏损次数是6次,那么每次亏损的金额就是30%/6=5%

以上是一整套的测算资金管理和风险控制的思路,以供参考.

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