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怎样避免EA优化过度?
2015年5月14日 上午11:48 点赞:1659

问:

怎样避免EA优化过度?

答:

所谓的“优化过度”,就是利用历史资料匹配系统,针对一段历史行情与指标、数据的关系编写EA,为使EA看起来有良好的表现,不断地对参数作出调整、优化,设置过滤条件。

使EA与历史资料数据之间完全吻合,结果可以肯定,这套EA在历史数据测试中表现良好,会在大涨之前适时地买入,大跌之前适时地卖出,可是当下次大涨大跌之前EA还会适时地发出信号吗?恐怕不能,因为这个EA是针对过去的状况编写的,它不一定适用于未来。EA设定的条件越多,结构越复杂,“优化过度”的情况就越严重。总之,编写EA不能离开历史资料,不然我们就成了盲人摸象,无从入手。

怎样避免“优化过度”?首先准备足够长的历史资料数据,将其分成两份,前一份用于观察,后一份尽量不去看它,EA出来后先用前一份数据作测试、调整,直到EA达到目标要求后再用后一份历史资料去测试它,如果这时EA的表现和前一份数据差不多,那么我认为这个EA基本合格了。

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